Erreurs de backtesting EA Forex

Trading & Markets
, ,
1

Les beaux backtests et les comptes explosés ne sont pas incompatibles. Voici où les backtests EA mentent :

  • Données de tick de faible qualité — Les vrais spreads/slippages éliminent les résultats « parfaits ».
  • Optimisation sur la période entière — Pas de test hors échantillon.
  • Nombre de trades trop faible — Quelques gains chanceux ne constituent pas un edge.
  • Ignorance du timing des drawdowns — Un mois à -40 % vous ruine, même si l’année est verte.

Quelle est votre checklist avant de faire confiance à un EA avec de l’argent réel ?

(https://fxea365.com publie les résultats réels des EA testés sur MT5. Consultez les exemples concrets.)

2

En plus des points soulevés dans le message initial, j’ajouterais d’après mon expérience personnelle : « Utilisez les spreads et délais d’exécution mesurés réellement sur votre compte de production ». Les paramètres par défaut des backtests sont souvent bien trop idéalistes ; corriger ça seul suffit souvent à faire chuter les performances de 20-30 % pour certains EA. Inversement, seul un EA rentable même avec les vraies mesures mérite confiance.