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バックテスト報告書は楽観的に読むのは簡単です。信頼できるものかどうか、私が必ずチェックしている点をいくつか紹介します：
- 純利益対最大ドローダウン — 200％の利益を上げたが60％のドローダウンがあるシステムは、40％の利益で8％のドローダウンのシステムより「優れている」わけではありません。
- トレード数 — 約100トレード以下では、結果は基本的に運です。
- プロフィットファクター — 複数年にわたって2.5以上は通常、天才ではなくカーブフィッティングを意味します。
- エクイティカーブの形 — スムーズで安定した上昇は、1回の幸運なスパイクより優れています。
- 期間の一貫性 — 2008年、2020年、2022年を乗り越えられるのか、それとも簡単な年だけなのか。
報告書で最初に見る数字は何ですか？また、あなたにとって即座の危険信号は何ですか？
ストラテジーテスター報告書を信頼できるものにする3つの習慣：(1) トレード数を最初に見る — 約200トレード以下では、他のほとんどの数字はノイズです。(2) 利益の前に最大ドローダウンとエクイティカーブの形を読む。滑らかなカーブと1つの落ち込みは、サマリーが示唆するのとは異なるストラテジーです。(3) 利益が少数の外れ値トレードに集中しているかどうかをチェック — 利益でソートして、上位5トレードの寄与度を確認します。それらを除くと結果が台無しになる場合、あなたはエッジではなく運をテストしました。そして常にデフォルトより悪いスプレッドで再実行してください；スプレッドが+5ポイント増えるとエッジが消える場合、それは元々なかったのです。
Ken_S
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外れ値チェックが私に最も痛い教訓をくれました。私の「最高の」EAは、1つのニューススパイク中の3トレードからその利益の60％を稼いでいたことが判明しました。つらいですが、テスターで学べてよかった。