자동매매의 현실적 월수익률은?

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인터넷에서 보는 “+50% 월수익” 주장들은 대부분 폭주하기 직전의 마팅게일 이거나 강세장에서 쏙 골라낸 백테스트입니다.

지속 가능한 자동매매 전략의 리턴은 한 자릿수 연수익률이 대부분이고, 통제된 낙폭(drawdown)을 유지한다는 건 사람들이 듣고 싶어 하는 것 보다 훨씬 현실적입니다. 심지어 좋은 전략들도 장기간 횡보하거나 손실을 보는 구간을 거칩니다. 10년에 걸쳐 마법처럼 보이는 복리 수익도 그 사이사이의 모든 낙폭을 견디는 것을 전제하는데, 이 지점에서 과도한 레버리지 계좌는 정확히 여기서 파산합니다.

스릴 넘치지만 3개월 만에 계좌를 날리는 전략보다, 지루하지만 버틸 수 있는 엣지를 원합니다. 당신은 어느 정도 수익률을 목표로 매매하고 있고, 시작한 이후 그 생각이 바뀌었나요?

[nattzy_team]

마케팅 페이지를 빼고 실제로 버티는 전략들의 현실적 범위를 보면: 월 한 자릿수 수익도 이미 좋은 수준이고, 월 2~5% 수익을 1년간 지속하면 대부분의 펀드를 능가합니다. 판매 페이지에서 보는 수치(월 20~50%)는 거의 항상 결국 계좌를 날려버리는 큰 낙폭 위험을 내포하고 있습니다. 유용한 건전성 체크: 그 주장을 연수익률로 환산한 후 세계 최고의 펀드매니저들이 거두는 수익(약 연 20~30%)과 비교해보세요. 어떤 50달러 EA가 그것의 3배라고 주장한다면, 숨겨진 부분은 리스크입니다. 낮은 수익률을 기대하고, EA를 평가할 때는 최고 수익월이 아니라 최악의 손실월로 판단하세요.